Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 20 is Best) 6 7 5
Score -4.13 -2.9 -4.72
Market Cap (Millions USD) 48.31 44.51 44.84
Predicted Beta 1.05 1.04 1.12
Idiosyncratic Volatility 7.8 5.93 8.25

Annualized return and volatility

JHMF
Annualized Return 0.1454
Annualized Std Dev 0.1652
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.8802

Row

Daily Return Statistics

JHMF
Observations 1084.0000
NAs 4030.0000
Minimum -0.0533
Quartile 1 -0.0038
Median 0.0002
Arithmetic Mean 0.0006
Geometric Mean 0.0005
Quartile 3 0.0061
Maximum 0.0481
SE Mean 0.0003
LCL Mean (0.95) 0.0000
UCL Mean (0.95) 0.0012
Variance 0.0001
Stdev 0.0104
Skewness -0.4885
Kurtosis 3.4433

Downside Risk

JHMF
Semi Deviation 0.0077
Gain Deviation 0.0068
Loss Deviation 0.0084
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0124
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0074
Downside Deviation (0%) 0.0074
Maximum Drawdown 0.2469
Historical VaR (95%) -0.0173
Historical ES (95%) -0.0262
Modified VaR (95%) -0.0172
Modified ES (95%) -0.0297
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2018-01-29 2018-12-24 2019-07-05 -0.2469 367 233 134
2015-11-09 2016-02-11 2016-11-09 -0.2083 257 66 191
2019-07-29 2019-08-23 2019-11-01 -0.0884 70 20 50
2017-03-02 2017-05-17 2017-07-03 -0.0786 88 55 33
2017-08-07 2017-09-07 2017-09-26 -0.0635 36 23 13

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHMF
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
2016 1.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.7 0.0 0.0 -0.5 0.7 0.0 5.0
2017 0.2 2.6 0.0 1.2 1.0 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 6.5
2018 1.4 -1.6 0.0 -0.6 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.2
2019 0.7 0.6 2.3 -0.9 0.0 1.1 -2.2 0.0 -2.1 1.4 0.0 0.1 1.0

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart